В ЦБ рассказали о внедрении в российском регулировании новых подходов к оценке кредитного риска

Банк России начиная с 2019 года в рамках развития регулирования, стимулирующего кредитную поддержку экономики, осуществляет поэтапный процесс изменения порядка расчета нормативов достаточности собственных средств (капитала) банков и внедрения нового стандартизированного подхода к оценке кредитного риска. О новых шагах, запланированных в рамках этого процесса, рассказали в пресс-службе ЦБ.

  Регулятор напоминает, что на первом этапе реализованы изменения в части оценки кредитного риска в отношении суверенных заемщиков на основании внешних рейтингов долгосрочной кредитоспособности, которые вступили в силу в июне 2019 года. Это позволяет снизить требования к суверенным заемщикам и по кредитам с экспортными гарантиями со 100% до 50%, то есть в два раза.
   В III квартале 2019 года запланировано опубликование проекта новой редакции инструкции N 180-И (предполагаемая дата вступления в силу - 1 января 2020 года) с подходом к оценке кредитного риска по требованиям к банкам и корпоративным заемщикам в зависимости от уровня кредитоспособности заемщика и показателей его деятельности.
   По требованиям к корпоративным заемщикам планируется выделить категорию "инвестиционный класс" с пониженным коэффициентом риска 65% (в настоящее время оцениваются с коэффициентом риска 100%) при одновременном соблюдении условий: отнесение их к I или II категории качества в соответствии с положениями Банка России от 28 июня 2017 года N 590-П и от 23 октября 2017 года N 611-П и допуск ценных бумаг заемщика к торгам на организованном рынке ценных бумаг.
  Предполагается также установить пониженный коэффициент риска 85% по требованиям к субъектам малого и среднего предпринимательства, оцениваемым на индивидуальной основе (в настоящее время применяется коэффициент риска 100%), если требования к указанным заемщикам отнесены к I и II категориям качества в соответствии с положениями Банка России N 590-П и N 611-П и по ним отсутствуют просроченные платежи. По оцениваемым на портфельной основе требованиям к субъектам МСП, соответствующим критериям, установленным действующей редакцией инструкции N 180-И, сохраняется пониженный коэффициент риска 75%.
  В отношении требований к банкам будет применяться подход, в соответствии с которым установление коэффициентов риска будет зависеть от отнесения банка к классам "А" ("А*"), "В" или "С", определенным в документе Базельского комитета по банковскому надзору от декабря 2017 года Basel III: Finalising post-crisis reforms, исходя из уровня их кредитоспособности, а также соблюдения ими установленных в стране их регистрации обязательных нормативов и минимальных значений надбавок к нормативам достаточности капитала банка.
   По краткосрочным требованиям к банкам классов "А" и "В" (вне зависимости от валюты их номинирования) будут применяться коэффициенты риска 20% и 50% соответственно, по прочим требованиям к банкам класса "А" ("А*") - 40% (30%), к банкам класса "В" - 75%. Требования к банкам класса "С" (не соблюдающим обязательные нормативы) будут взвешиваться с коэффициентом риска 150%.
Требования к международным банкам развития (не включенным в список международных финансовых организаций, в отношении которых в соответствии с документом Базельского комитета применяется коэффициент риска 0%) будут взвешиваться с коэффициентом риска 50%.
Одновременно будут уточнены подходы к расчету кредитного риска в части установления повышенного коэффициента риска по вложениям в некотируемые спекулятивные акции (доли) юридических лиц в размере 400% и применения повышенного коэффициента риска 150% по необеспеченным просроченным кредитам (если резерв по ним сформирован в размере менее 20%), а также по условным обязательствам кредитного характера без риска с установлением по ним коэффициента кредитной конверсии 0,1 (вместо 0).
  "Предполагается, что данные подходы за счет снижения общей суммы активов, взвешенных по уровню риска, позволят высвободить капитал банков и обеспечить дополнительные возможности для кредитования реального сектора экономики. При этом совокупная величина активов и условных обязательств кредитного характера, по которым повышаются коэффициенты риска, с учетом установления переходного периода для банков и отдельных исключений не окажет существенного негативного влияния на показатели банковской системы", - заключают в Центробанке.
   На следующем этапе внедрения нового стандартизированного подхода к оценке кредитного риска (в 2020 году, с вступлением в силу с 1 января 2021 года) планируется изменение подходов к оценке ипотечных и потребительских кредитов с ожидаемым положительным эффектом на показатели достаточности капитала банков.

Источник: Banki.ru https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10900296