Управление риском в НФО

Дата семинара: 22 декабря 2021г.

Курс важен для: учредителей, руководителей, риск-менеджеров, главных бухгалтеров некредитных финансовых организаций.

О курсе: Ежегодный пересмотр системы управления рисками - обязанность всех участников рынка НФО в соответствии с нормами "Базового стандарта по управлению рисками". В целях эффективного функционирования системы управления рисками (СУР) необходимо ежегодно осуществлять корректировку всех применяемых методик с учетом произошедших изменений во внутренней и внешней среде.

В частности, необходимо пересмотреть Положение об управлению рисками, организовать обучение работников методам и инструментам управления рисками.

НОЦ "Профтест" подготовил уникальный курс повышения квалификации, состоящий из 2 занятий, цель которого - дать участникам систематизированные знания для построения, а также для совершенствования существующей системы риск-менеджмента в рамках требований регулятора.

Лектор: Штуркина Екатерина Дмитриевна - сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, эксперт по микрофинансовой деятельности.

В программе курса:

Организация СУР в НФО

Введение
Внедрение СУР в деятельность МФО:

Основные принципы организации СУР. Разграничение полномочий.
Эффективное управление рисками. Требования Базового стандарта

Квалификационные требования к риск-менеджменту МФО
Внутренние нормативные документы, их содержание, методики анализа, которые должны быть приняты в МФО
Обязательные к управлению виды риска. Понятие существенности
Политика управления рисками, структура, процедуры, бизнес-процессы. Внедрение СУР во все направления бизнеса
Формирование отчетности по рискам для руководства и собственников
Оценка эффективности управления кредитными рисками

Кредитный риск

Ключевые понятия при управлении кредитными рисками
Понятие дефолта
Выбор определений дефолта в зависимости от программ кредитования
Понятие обесценения
Модель ожидаемых кредитных потерь и её применение в НФО
Кредитный рейтинг заемщика и его использование в методике оценки кредитного риска
Показатели качества заемного портфеля и портфельный анализ
Расчет ПДН и качество кредитного портфеля
Методы управления рисками кредитным портфелем
Разработка и ценообразование программ кредитования с учетом ожидаемых потерь и стоимости капитала
Учет кредитного риска при формировании политики кредитования

Управление операционным риском, риском ликвидности, правовым и иными видами рисков

I. Операционный риск

Понятие операционного риска, источники его возникновения
Причины возникновения операционного риска, типы потерь и категории рисковых событий
Методы выявления операционных рисков
Определение существенности событий и возможного ущерба
Построение карты рисков, матрицы рисков
Расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от реализации операционных рисков по отдельным направлениям
Расчет ключевых индикаторов операционного риска (КИР), их влияние на KPI
Методы снижения операционных рисков и непрерывность деятельности
Формирование отчетности по операционному риску и оценка результатов

II. Риск ликвидности

Понятие ликвидности, объекты и факторы ликвидности
Методы оценки риска ликвидности
Показатели ликвидности: коэффициенты краткосрочной и долгосрочной ликвидности и их экономический смысл
Обязательные нормативы ликвидности
Формирование подхода к управлению риском ликвидности
Регулирование риска ликвидности: формирование лимитов
Инструменты контроля за риском ликвидности

III. Правовой и иные вилы рисков

Понятие правового риска, основные факторы его возникновения
Виды иных рисков, их понятия, факторы возникновения
Подходы к оценке и измерению правового, репутационного и стратегического риска
Регуляторный риск, его оценка и измерение, взаимосвязь с иными видами рисков
Подходы к оценке и измерению рыночного и процентного рисков
Проведение тестов на самооценку как инструмент оценки рисков
Оценка уровня существенности при выборе видов риска
Управление правовым и иными видами рисков
Формирование отчетности по управлению рисками
Ответы на вопросы

Время проведения: начало в 10:00 часов (! - время московское)

Продолжительность: 4 академических часа

Место проведения: дистанционно или очно

Стоимость участия: 18.000 рублей, без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ).

Участникам, прослушавшим, весь цикл семинаров выдается Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе "Управление рисками в НФО".

Предварительная регистрация - обязательна!

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения.