06.12.2024
Банк России ожидает роста спроса на реструктуризации корпоративных кредитов и постепенного вызревания портфеля рискованных реструктуризаций, говорится в материале регулятора о развитии банковского сектора. ЦБ отмечает, что портфель рискованных реструктуризаций увеличился в третьем квартале на 0,1 трлн рублей, до 2,9 трлн рублей (3,7% корпоративного портфеля). Часть ранее реструктурированных кредитов приобрели признаки рискованных (203 млрд рублей), так как сказываются проблемы с платежами, кроме того, у ряда компаний ухудшаются финансовые показатели. Еще 45 млрд рублей пришлось на новые реструктуризации, объем которых был ниже уровня второго квартала (75 млрд руб.). Остальной рост портфеля вызван накоплением процентов (61 млрд рублей) и иными факторами (45 млрд рублей). Часть кредитов из рискованных реструктуризаций в третьем квартале была реклассифицирована в IV-V категории качества (74 млрд рублей), тогда как во втором квартале объем таких кредитов был околонулевым. Погашение рискованных реструктуризаций немного замедлилось (187 млрд рублей) относительно второго квартала (248 млрд руб.), когда погашалось несколько крупных кредитов. Покрытие рискованных реструктуризаций сохраняется на прежнем уровне: они зарезервированы на 14%, еще 23% имеют хорошее обеспечение. Риски по непокрытой части (1,8 трлн рублей, или около 27% запаса капитала банков до нормативов) ЦБ оценивает как повышенные, поскольку по отдельным крупным заемщикам неясны перспективы возобновления платежей по кредиту. Тем не менее банки продолжают прорабатывать с заемщиками механизмы погашения по таким кредитам. "В дальнейшем мы ожидаем, что спрос на реструктуризации будет расти (в сегменте МСП это уже происходит), а портфель рискованных реструктуризаций будет постепенно вызревать", - говорится в обзоре Банка России. Под рискованными реструктуризациями с аналитическими допущениями ЦБ понимает кредиты:- у которых была повторная за последние два года реструктуризация при условии, что у заемщика убыток и отрицательный капитал;- объем невыплаченных процентов по кредиту в 2 раза и более превышает средний долг за последний год, умноженный на среднюю процентную ставку;- кредиты, по которым 10 и более процентов долга было классифицировано банками в III категорию качества, при этом без мнения банка ссуда должна была быть классифицирована в IV категорию качества;- кредиты заемщикам, у которых 10 и более процентов долга было классифицировано банками в IV-V категории качества;- кредиты, выданные заемщикам - специализированным застройщикам (СЗ) с проектами, по которым LLCR (показатель, характеризующий обеспеченность кредита будущими ожидаемыми денежными потоками проекта - ИФ) менее 110% либо отсутствует информация о LLCR проектов, но СЗ входит в финансово уязвимую группу СЗ.Источник: Интерфакс https://www.interfax.ru/business/996184
